Динамическая модель управления инвестиционным портфелем с линейным критерием качества

Авторы: Мицель А. А., Красненко Н. П.

Аннотация: Рассматривается система со случайными параметрами в дискретном времени на примере инвестиционного портфеля ценных бумаг, включающего рисковые и безрисковые активы. Портфель представляется в виде двух подпортфелей – рискового и безрискового. Для построения модели управления в задаче слежения за эталонным портфелем используется линейный критерий качества, что позволяет получить линейную динамическую модель. Модель относится к классу моделей линейного программирования и позволяет учитывать ограничения как на состояние системы, так и на управление. Для уменьшения размерности задачи используется метод управления с прогнозирующей моделью.

Ключевые слова: оптимальное управление, динамическая система со случайными параметрами, линейное программирование, инвестиционный портфель, слежение за эталонным портфелем

Библиография статьи: Мицель А. А. Динамическая модель управления инвестиционным портфелем с линейным критерием качества / А. А. Мицель, Н. П. Красненко // Доклады ТУСУР. – 2014. – № 4(34). – С. 176–182.