☷
- О ТУСУРе
- Абитуриентам
-
Студентам
- Первокурсникам
- Расписание занятий
- Система дистанционного обучения
- Научно-образовательный портал
- Библиотека
- Групповое проектное обучение
- Журнал посещаемости
- Журнал успеваемости
- Клубы по интересам
- Спорт в ТУСУРе
- Профком студентов
- Содействие трудоустройству
- Облачное хранилище ТУСУРа
- Поддержка студенческих семей
- Поддержка участников СВО и их детей
- Многофункциональный центр
- Аспирантам
-
Сотрудникам
- Телефонный справочник
- Расписание занятий
- Система дистанционного обучения
- Научно-образовательный портал
- Библиотека
- Журнал посещаемости
- Журнал успеваемости
- Генератор рабочих программ
- Генератор ОПОП
- Генератор ИПРП
- Показатели эффективности труда ППС
- Спорт в ТУСУРе
- Профком сотрудников
- Облачное хранилище ТУСУРа
- Выпускникам
- Партнёрам
Аннотация: Рассмотрены основные подходы к определению стоимости опционов в задачах управления риском. Предложена адаптивная модель описания динамики цен базовых активов. Проведен сравнительный анализ полученной модели с известными на эмпирических данных цен индекса РТС.
Ключевые слова: управление риском, деривативы, процессы леви, модели ценообразования опционов
Авторы и правообладатели:
—
Библиография статьи:
Ефремов В. А. Ценообразование опционных контрактов в задачах управления финансовым риском / В. А. Ефремов, А. А. Мицель // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2012. – № 2(26). – Ч. 1. – С. 248–253.
-2025-1.jpg)
Адрес редакции
Подписка на обновления
