Ценообразование опционных контрактов в задачах управления финансовым риском

Аннотация: Рассмотрены основные подходы к определению стоимости опционов в задачах управления риском. Предложена адаптивная модель описания динамики цен базовых активов. Проведен сравнительный анализ полученной модели с известными на эмпирических данных цен индекса РТС.

Ключевые слова: управление риском, деривативы, процессы леви, модели ценообразования опционов

Библиография статьи: Ефремов В. А. Ценообразование опционных контрактов в задачах управления финансовым риском / В. А. Ефремов, А. А. Мицель // Доклады ТУСУР. – 2012. – № 2(26). – Ч. 1. – С. 248–253.