Исследование прогнозной способности показателя Херста применительно к Российскому фондовому рынку

Скачать текст статьи в формате PDF

Авторы: Боровской И. Г., Жучков А. О.

Аннотация: В качестве инструмента исследования фондового рынка используется показатель Херста. Данный выбор обусловлен тем, что способ обработки временных рядов, предложенный Херстом, продемонстрировал приемлемую прогнозную способность в других предметных областях.

Ключевые слова: прогноз, фондовый рынок, показатель херста

Библиография статьи: Боровской И. Г. Исследование прогнозной способности показателя Херста применительно к Российскому фондовому рынку / И. Г. Боровской, А. О. Жучков // Доклады ТУСУР. – 2017. – Т. 20, № 2. – С. 76–78. DOI: 10.21293/1818-0442-2017-20-2-76-78

Масленников Виктор Николаевич

Ответственный секретарь редакции журнала

  пр. Ленина, 40, мк, каб. 310/2

  (3822) 51-21-21, внутр.: 1460

  vnmas@tusur.ru